「ナイツ・イン・ザ・ナイトメア 公式設定資料集 Dept.Heaven Episodes World Guidance」は、B5判・160ページオールカラーの設定資料集。
「ナイツ・イン・ザ・ナイトメア」設定資料では、主要キャラクタや騎士団組織の設定、ポーズトーク集、モンスター設定画、事件の真相などが、開発チーム及びイラストレーターの解説つきで掲載される。また、『Riviera 〜約束の地リヴィエラ〜』『ユグドラ・ユニオン』といった「Dept.Heaven Episodes」シリーズの世界観が綴られる資料も用意される。
また、開発者ロングインタビューや、3人のイラストレーター（岩永悦宜氏、戸部 淑氏、きゆづきさとこ氏）の座談会、初期ラフや落書き、ボツイラスト、特典用イラスト、描き下ろしイラストなども多数掲載される。そして、表紙カバーは3人のイラストレーターによる合作となっている。
